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Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank

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Contents

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen
    • Säule II: Mindestanforderungen an das Risikomanagement
    • MaRisk
    • Die SREP Guidelines der EBA
    • Die Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung ("ICAAP") durch die deutsche Aufsicht

  • Definitionsmöglichkeiten der Risikotragfähigkeit (RTF)
  • Bestimmung des Risikobegriffs und Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden
    • Überblick über die Marktpreisrisikomethoden
    • Quantifizierung portfoliobezogener Adressenausfallrisiken und die Rolle der Liquiditätsrisiken im RTF-Konzept

  • Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit in den verschiedenen Sichtweisen
    • Going-Concern-Ansatz alter Prägung
    • Normative Perspektive und ökonomische Perspektive

  • Ableitung und Aufbau eines Limitsystems
    • Grundlegende Anforderungen an Limitsysteme
    • Aggregation von Risiken und Disaggregation von Limits
    • Eskalationsverfahren

  • Beispiele für Limits und Reports in verschiedenen Risikoarten

Learning Target

Sie lernen die zentralen aufsichtlichen Anforderungen der zweiten Baseler Säule an angemessene institutsinterne Prozesse zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und damit einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung kennen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der normativen sowie der ökonomischen Perspektive. Die interne Allokation der Risikodeckungsmassen auf die wesentlichen Risikoarten und Limitierungs- und Steuerungsansätze zur Integration aller wesentlichen Risikoarten bilden weitere Schwerpunkte des Seminars.

 

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Markt- sowie Kreditrisikocontrolling, Risikomanagement und Revision.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Duration

2 Days

Customised Programmes

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Functional Questions

Organisational Questions