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Allgemeine Anforderungen an das Liquiditätsrisiko - Risikomessmethoden

Messmethoden für Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformationsrisiken und Marktliquidität

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Contents

  • Grundlagen
  • Laufzeitbänder
  • Institutsübergreifende Messmethoden
    • Liquidity Coverage Ratio
    • Net Stable Funding Ratio

  • Grafische Verfahren zur Liquiditätsrisikomessung
    • Liquiditätsablaufbilanz

  • Quantitative Verfahren zur Messung des Fristentransformationsrisikos
  • Quantitative Verfahren zur Messung des Marktliquiditätsrisikos
  • Quantitative Verfahren zur Messung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos
  • Backtesting
  • Limitierung und Reporting

Learning Target

Sie lernen die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) zu verstehen und für Ihr Institut zu nutzen. Bei den Risikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentationen

Duration

2 Days

Customised Programmes

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